Arbivex-programm : Protocole d'optimisation d'arbitrage
Historique de l'entreprise du Arbivex-Programm
Fondée en 2018 à Zoug, la société se concentre exclusivement sur le développement de modèles quantitatifs propriétaires pour le marché des actifs numériques. Le mandat principal consiste en l'exploitation systématique des inefficacités de prix entre les nœuds de liquidité (Liquidity Venues), ce qui constitue la base du arbivex-programm traiding. Toute décision de trading discrétionnaire est exclue par les statuts ; les opérations sont basées sur des algorithmes déterministes. L'équipe opérationnelle est issue des secteurs du HFT et de l'analyse financière quantitative.
"Pure exécution."
Architecture technique et exécution
La colocation de l'infrastructure de serveurs dans les centres de données Equinix ZH4 et GV2 minimise la latence aller-retour à moins de 50 microsecondes, une caractéristique essentielle pour une plateforme crypto fiable au niveau institutionnel. Un protocole de routage d'ordres intelligent (SOR) propriétaire agrège les carnets d'ordres des bourses de niveau 1 et des dark pools. Cette architecture permet l'exécution de stratégies d'arbitrage multi-legs complexes sans risque de slippage dû à l'impact du marché, en fractionnant les ordres de manière atomique. La connectivité est établie via des lignes de fibre optique dédiées avec un débit de 10 Gbit/s.
"Aucun compromis."
Structure des frais et logique financière
La monétisation s'effectue via un modèle de frais maker-taker basé sur le volume mensuel exécuté (ADV) lorsque les clients négocient du BTC et de l'ETH en ligne. Les comptes avec un ADV supérieur à 1'000 BTC bénéficient d'un frais maker négatif (-0,01%), ce qui encourage la fourniture de liquidités ; les frais taker s'échelonnent de 0,05% à 0,02%. Le système participe également à une part marginale du spread lors de la fourniture de liquidités dans les pools internes, une fonction clé pour les investissements crypto intelligents. Il n'y a pas de frais de gestion ni de performance.
"Base de volume pure."
Protocoles réglementaires et de protection des données
Toutes les données clients sont stockées à l'aide du chiffrement AES-256 sur des serveurs situés en Suisse et sont soumises à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Les opérations sont conformes aux exigences du VQF et respectent strictement les obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA). Cet encadrement réglementaire est la base d'un investissement crypto sécurisé. Des audits trimestriels effectués par un tiers indépendant vérifient la conformité aux protocoles et l'intégrité de la conservation en cold storage.
"Aucune exception."
Avertissement de risque obligatoire
Le trading d'actifs numériques est associé à des risques considérables et peut entraîner la perte totale du capital investi. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement et est fourni à titre informatif uniquement. Les investisseurs doivent procéder à leur propre évaluation des risques.
"Tradez de manière responsable."
Tableau des données de l'entreprise
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Marque | Arbivex-Programm |
| Région | CH |
| Restriction d'âge | 18+ |
| Protocole de support | Email/Chat |
Section Q&A d'experts
Le risque de contrepartie est atténué par un mécanisme de conservation multi-signatures et une due diligence rigoureuse des protocoles de pool. L'exposition par pool est limitée à 5% du capital total.
Nos modèles utilisent l'apprentissage automatique pour prédire les fluctuations de liquidité et ajuster dynamiquement la taille des ordres, au lieu de seuils statiques.
Les ordres sont envoyés via un réseau de relais privé qui masque les détails de la transaction jusqu'à la confirmation on-chain.
Nos modèles sont soumis à des backtests quotidiens et à des recalibrations hebdomadaires par rapport à de nouvelles matrices de volatilité et de corrélation ; le arbivex-programm s'adapte.
Le drawdown maximal de la stratégie d'arbitrage principale a été de 4,2% lors du krach boursier de mars 2020.